智慧树知到《金融风险管理（上海财经大学）》见面课答案

智慧树知到《金融风险管理（上海财经大学）》见面课答案nFU傲朋学习网

1、某债券产品的价格为97.3，久期为5.5，曲率为38.5。如果到期收益率下跌1%，那么该债券的价格将变为（ ）nFU傲朋学习网

A. 91.76nFU傲朋学习网

B.102.84nFU傲朋学习网

C.92.14nFU傲朋学习网

D.102.66nFU傲朋学习网

正确答案：102.84nFU傲朋学习网

2、A.7.054nFU傲朋学习网

B.8.067nFU傲朋学习网

C.6.145nFU傲朋学习网

D. 9.276nFU傲朋学习网

正确答案：7.054nFU傲朋学习网

3、A.5.76nFU傲朋学习网

B.7.82nFU傲朋学习网

C.3.51nFU傲朋学习网

D.11.28nFU傲朋学习网

正确答案：3.51nFU傲朋学习网

4、A.7.2%nFU傲朋学习网

B. -7.2%nFU傲朋学习网

C.7.69%nFU傲朋学习网

D. -7.69%nFU傲朋学习网

正确答案： -7.69%nFU傲朋学习网

5、A. 48.35nFU傲朋学习网

B.58.80nFU傲朋学习网

C.62.51nFU傲朋学习网

D.74.48nFU傲朋学习网

正确答案：62.51nFU傲朋学习网

6、银行报告上一年度发生6个特例事件，99%置信水平，252天。4个特例事件出现在发生上一个特例之后。在95%置信水平下，应该拒绝序列独立的原假设nFU傲朋学习网

A.正确nFU傲朋学习网

B.错误nFU傲朋学习网

正确答案：AnFU傲朋学习网

1、作为一种特殊的信用风险，（）是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。nFU傲朋学习网

A.结算风险nFU傲朋学习网

B.市场风险nFU傲朋学习网

C.操作风险nFU傲朋学习网

D.声誉风险nFU傲朋学习网

正确答案：结算风险nFU傲朋学习网

2、采用（）高级法的银行，如果历史数据能够证明同一风险暴露由多个保证人同时保证的信用风险缓释作用大于单个保证，银行可以考虑每个保证人对降低风险的贡献，并表现为违约损失率的下降nFU傲朋学习网

A.内部评级法nFU傲朋学习网

B.财务分析法nFU傲朋学习网

C.分解分析法nFU傲朋学习网

D.资产财务状况分析法nFU傲朋学习网

正确答案：内部评级法nFU傲朋学习网

3、下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是nFU傲朋学习网

A.违约概率nFU傲朋学习网

B.违约损失率nFU傲朋学习网

C.违约风险敞口nFU傲朋学习网

D.违约数量nFU傲朋学习网

正确答案：违约数量nFU傲朋学习网

4、（）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。nFU傲朋学习网

A.盈利能力比率nFU傲朋学习网

B.效率比率nFU傲朋学习网

C.杠杆比率nFU傲朋学习网

D.违约概率nFU傲朋学习网

正确答案：违约概率nFU傲朋学习网

5、（）的范围包括信用违约互换、总收益互换等nFU傲朋学习网

A.信用衍生工具nFU傲朋学习网

B.预期损失nFU傲朋学习网

C.非预期损失nFU傲朋学习网

D.灾难性损失nFU傲朋学习网

正确答案：信用衍生工具nFU傲朋学习网

6、内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。nFU傲朋学习网

A.风险因子计量nFU傲朋学习网

B.资信评估nFU傲朋学习网

C.债项评级nFU傲朋学习网

D.组合限额nFU傲朋学习网

正确答案：风险因子计量nFU傲朋学习网

7、对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（）计算信用风险加权资产。nFU傲朋学习网

A.内部评级法nFU傲朋学习网

B.统计分析法nFU傲朋学习网

C.环境分析法nFU傲朋学习网

D.权重法nFU傲朋学习网

正确答案：内部评级法nFU傲朋学习网

8、（）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。nFU傲朋学习网

A.违约频率nFU傲朋学习网

B.违约概率nFU傲朋学习网

C.盈利能力比率nFU傲朋学习网

D.效率比率nFU傲朋学习网

正确答案：违约频率nFU傲朋学习网

9、从银行业的发展历程来看，银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、（）三个主要发展阶段nFU傲朋学习网

A.违约概率模型nFU傲朋学习网

B.线性概率模型nFU傲朋学习网

C.Logit 模型nFU傲朋学习网

D.Probit 模型nFU傲朋学习网

正确答案：违约概率模型nFU傲朋学习网