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第11章
1、下列关于无风险资产描述中，正确的是（C）。
A、无风险资产的收益率为零
B、无风险资产就是对所有投资人来说都没有风险的资产
C、无风险资产是相对而言的
D、以上说法都不对
2、对于金融资产投资来说，风险就是指金融资产（B）。
A、未来收益率的不确定性而使投资者获得超额收益的可能性
B、未来收益率的不确定性而使投资者遭受投资损失的可能性
C、未来收益率的不确定性而使投资者放弃投资的可能性
D、未来收益的不确定性而使投资者进行投资的可能性
3、一般而言，风险与收益会呈现（A）的关系。
A、正比率
B、反比率
C、不确定
D、以上都有可能
4、关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（AD）。
A、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小
B、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大
C、预期收益率的标准差越小，投资风险越大
D、预期收益率的标准差越大，投资风险越大
5、某股票在繁荣期（概率为30%）的情况下，可能的收益率为90%，在正常条件下（概率为40%），可能的收益率为15%，在经济衰退期（概率为30%），可能的收益率为-60%，那么该股票的预期收益率为（C）。
A、20%
B、22.5%
C、15%
D、14.5%
6、上题中，该股票的标准差为（B）。
A、33.75%
B、58%
C、0.15%
D、3.87%
7、上题中，该股票有68%的可能性，未来的实际收益率在（D）范畴内。
A、-52.5%～82.5%
B、-18.75%～48.75%
C、-101%～131%
D、-43%～73%
8、两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（B）。
A、增大
B、降低
C、不变
D、不确定
9、两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的预期收益率相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（B）。
A、增大
B、降低
C、不变
D、不确定
10、下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有（C）。
A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
11、证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（B）。
A、16%
B、12.88%
C、10.26%
D、13.79%
12、无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（A）。
A、15%
B、20%
C、0
D、17%
13、上题中，投资于A股票的比率为（D）。
A、25%
B、125%
C、50%
D、75%
14、某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（C）。
A、53.85%
B、63.85%
C、46.15
D、-46.15%
15、上题中，如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（B）。
A、146.15%
B、-46.15%
C、-146.15%
D、46.15%
16、当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（A）。
A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
17、通过组合投资，只能消除（C）。
A、市场风险
B、系统风险
C、非系统风险
D、所有的风险
18、相关系数对风险的影响为（ABD）。
A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
19、关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（AC）。
A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
第11章
1、下列关于无风险资产描述中，正确的是（C）。
A、无风险资产的收益率为零
B、无风险资产就是对所有投资人来说都没有风险的资产
C、无风险资产是相对而言的
D、以上说法都不对
2、对于金融资产投资来说，风险就是指金融资产（B）。
A、未来收益率的不确定性而使投资者获得超额收益的可能性
B、未来收益率的不确定性而使投资者遭受投资损失的可能性
C、未来收益率的不确定性而使投资者放弃投资的可能性
D、未来收益的不确定性而使投资者进行投资的可能性
3、一般而言，风险与收益会呈现（A）的关系。
A、正比率
B、反比率
C、不确定
D、以上都有可能
4、关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的有（AD）。
A、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越小
B、预期收益率的概率分布越窄，投资风险越大
C、预期收益率的标准差越小，投资风险越大
D、预期收益率的标准差越大，投资风险越大
5、某股票在繁荣期（概率为30%）的情况下，可能的收益率为90%，在正常条件下（概率为40%），可能的收益率为15%，在经济衰退期（概率为30%），可能的收益率为-60%，那么该股票的预期收益率为（C）。
A、20%
B、22.5%
C、15%
D、14.5%
6、上题中，该股票的标准差为（B）。
A、33.75%
B、58%
C、0.15%
D、3.87%
7、上题中，该股票有68%的可能性，未来的实际收益率在（D）范畴内。
A、-52.5%～82.5%
B、-18.75%～48.75%
C、-101%～131%
D、-43%～73%
8、两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（B）。
A、增大
B、降低
C、不变
D、不确定
9、两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的预期收益率相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（B）。
A、增大
B、降低
C、不变
D、不确定
10、下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有（C）。
A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
11、证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（B）。
A、16%
B、12.88%
C、10.26%
D、13.79%
12、无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（A）。
A、15%
B、20%
C、0
D、17%
13、上题中，投资于A股票的比率为（D）。
A、25%
B、125%
C、50%
D、75%
14、某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（C）。
A、53.85%
B、63.85%
C、46.15
D、-46.15%
15、上题中，如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（B）。
A、146.15%
B、-46.15%
C、-146.15%
D、46.15%
16、当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（A）。
A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
17、通过组合投资，只能消除（C）。
A、市场风险
B、系统风险
C、非系统风险
D、所有的风险
18、相关系数对风险的影响为（ABD）。
A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
19、关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（AC）。
A、离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升
B、组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大
C、位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D、位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
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