东北财经大学《基金管理》综合练习（16年整理)

一、单项选择题(只有一个正确答案)
【1】对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，按（）计算应纳税所得额。
A:10%
B:25%
C:30%
D:50%
答案:D
【2】（）证券组合以资本升值（即未来价格上升带来的价差收益）为目标。
A:收入型
B:避税型
C:增长型
D:货币市场型
答案:C
【3】基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度，妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料，保存期不少于（）年。
A:5
B:10
C:15
D:20
答案:A
【4】我国封闭式基金按照（）的比例计提基金托管费。
A:0.25%
B:0.5%
C:0.1%
D:0.2%
答案:A
【5】货币市场基金会面临利率风险、购买力风险、信用风险、（）。
A:价格风险
B:偿还风险
C:到期风险
D:流动性风险
答案:D
【6】基金产品线是指一家基金管理公司所拥有的不同基金产品及其组合。考察基金产品线的内涵一般不包括产品线的（）。
A:长度
B:宽度
C:深度
D:高度
答案:D
【7】（）是指一只债券的加权到期时间。
A:久期
B:标准差
C:费用率
D:周转率
答案:A
【8】（）认为，远期利率相当于市场参与者对未来短期利率的预期，流动性溢价为零；而长期债券的收益率可以直接和远期利率相联系。
A:完全预期理论
B:流动性偏好理论
C:集中偏好理论
D:市场分割理论
答案:A
【9】对股票按公司规模分类是基于不同规模公司的股票具有不同的（）。
A:流动性
B:收益性
C:风险性
D:以上都不对
答案:A
【10】资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同（）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
A:资产类别
B:财务风险
C:投资风险
D:资产风险
答案:A
【11】基金所募集的资金在法律上具有独立性，由选定的基金托管人保管，并委托（）进行股票、债券分散化的组合投资。
A:基金管理人
B:基金托管人
C:投资咨询公司
D:证券公司
答案:A
【12】关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A:特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
答案:B
【13】证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A:降低
B:上升
C:不变
D:无规律
答案:A
【14】用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为（）。
A:时间加权收益率;
B:算术平均收益率;
C:几何平均收益率;
D:简单净值收益率
答案:A
【15】（）也称为“期限收益率”，它允许资产管理人根据计划的投资期限、预期的有关再投资利率和未来市场收益率预测债券的表现。
A:到期收益率;
B:现实复利收益率;
C:内部收益率;
D:平均收益率
答案:B
【16】投资者将上市开放式基金份额从证券登记系统转入TA系统，自T+（）日开始，投资者可以在转入方代销机构基金管理人处申报赎回基金份额。
A:1
B:2
C:3
D:4
答案:B
【17】我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于（）人民币。
A:8000万元
B:1亿元
C:12000万元
D:15000万元
答案:B
【18】保本基金从本质上讲是一种（）。
A:股票基金;
B:货币市场基金;
C:混合基金;
D:债券基金
答案:C
【19】证券投资基金反映的是（）关系。
A:债权债务
B:信托
C:所有权
D:产权
答案:B
【20】对于基金净收益的计算，以下说法不正确的是（）。
A:简单收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B:时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C:一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率
D:算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
答案:C
【21】QDII基金的净值在估值日后（）个工作日内披露。
A:1
B:2
C:3
D:4
答案:B
【22】对于（）而言，无差异曲线为垂线。
A:风险极度厌恶者
B:风险极度爱好者
C:理性投资者
D:风险中立者
答案:A
【23】（）应当具有对所涉及的信息流和资金流进行对账作业的功能。
A:前台业务系统
B:后台管理系统
C:综合业务系统
D:应用系统的支持系统
答案:B
【24】以下不属于影响投资者风险承受能力和收益要求的因素的是（）。
A:投资者的年龄或投资周期
B:资产负债状况
C:财务变动状况与趋势
D:国际经济形势
答案:D
【25】中国证监会对（）的监督检查是日常监管的重点。
A:公司本身的日常经营运作
B:收益状况
C:风险状况
D:基金管理公司内部控制情况
答案:D
【26】根据组合管理者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
A:风险意识
B:市场效率
C:资金的拥有量
D:投资业绩
答案:B
【27】证券投资基金起源于（）的投资信托公司。
A:英国
B:美国
C:法国
D:荷兰
答案:A
【28】根据对（）的不同判断，可以将股票投资组合策略分为积极型和消极型。
A:市场灵敏度
B:市场有效性
C:市场长期性
D:市场有机性
答案:B
【29】（）是指保持投资组合中各类资产的比例固定。
A:买入并持有策略
B:恒定混合策略
C:投资组合保险策略
D:动态资产配置策略
答案:B
【30】（）是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
A:合法性原则
B:完整性原则
C:有效性原则
D:审慎性原则
答案:A
二、多项选择题
【31】基金管理公司研究部的研究一般包括（）。
A:宏观研究
B:行业研究
C:科技研究
D:企业研究
答案:ABD
【32】以下有关被动管理方法的说法中正确的有（）。
A:长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益
B:认为证券市场是有效率的市场
C:坚持"买入并长期持有"的投资策略
D:经常预测市场行情或寻找定价错误的证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益
答案:ABC
【33】ETF与LOF的区别有（）。
A:申购、赎回的标的不同
B:申购、赎回的场所不同
C:对申购赎回的限制不同
D:基金投资策略不同
答案:ABCD
【34】积极的股票风格管理（）。
A:主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重;
B:只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重;
C:若股票前景不妙，降低权重;
D:若股票前景良好，增加权重
答案:ACD
【35】基金管理公司要建立（）的治理结构，保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。
A:组织机构健全;
B:职责划分清晰;
C:制衡监督有效;
D:激励约束合理
答案:ABCD
【36】根据基金运作方式，基金可分为（）。
A:封闭式基金
B:开放式基金
C:上市开放式基金
D:ETF
答案:AB
【37】基金披露的作用有（）。
A:有利于投资者的价值判断
B:有利于防止利益冲突与利益输送
C:有利于提高证券市场的效率
D:有效防止信息滥用
答案:ABCD
【38】基金管理公司的主要活动有（）。
A:投资管理
B:基金运营
C:受托资产管理
D:投资咨询服务
答案:ABCD
【39】货币市场基金的申购、赎回原则是（）。
A:“未知价”交易原则
B:“已知价”交易原则
C:“金额申购、份额赎回”原则
D:“份额申购、金额赎回”原则
答案:BC
【40】切点证券组合T具有几个重要特征，其中包括（）。
A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B:有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
D:切点证券组合T与投资者的偏好有关
答案:ABC
【41】债券指数化投资的方法包括（）。
A:分层抽样法;
B:优化法;
C:方差最小化法;
D:成本最小化法
答案:ABC