当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为(  )

所属学校:职业资格考试 科目:期货从业资格考试 2024-09-06 10:35:09 期货从业资格考试

当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为(  )。

A、[3293,3333]

B、[3333,3373]

C、[3412,3452]

D、[3313,3353]

【答案】

D

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