13春《证券投资与管理》作业3
试卷总分：100
单选题
一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。）
V
1. 利率消毒指的是____。
A. 多重支付负债下的组合策略
B. 债券掉换
C. 现金流量匹配策略
D. 单一支付下的资产免疫策略
此题选: D 满分：5 分
2. 某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于____。
A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合
满分：5 分
3. 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是____。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
此题选: D 满分：5 分
4. 适合人选收入型组合的证券有____。
A. 高收益的普通股
B. 优先股
C. 高派息风险的普通股
D. 低派息、股价涨幅较大的普通股
满分：5 分
5. 证券组合管理中第二步证券投资分析是指____。
A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况
满分：5 分
6. 反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是____。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
满分：5 分
7. 关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是____。
A. 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小．
B. 收益水平仅与管理者的技能有关
C. 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D. 夏普指数以证券市场线为基准
满分：5 分
8. 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地____。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
满分：5 分
9. 某投资者买入证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0．8元， 不计其他费用，投资收益率为____。
A. 14％
B. 17．5％
C. 20％
D. 24％
满分：5 分
10. 马柯威茨均值―方差模型的假设条件之一是： 。
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好
D. 投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
满分：5 分
11. 红三兵走势是： 。
A. 两阴夹一阳
B. 两阳夹一阴
C. 三根阳线
D. 两阳一阴
满分：5 分
12. 特雷诺指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率
满分：5 分
13. 下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: 。
A. 成交量
B. 时间
C. 比例
D. 形态
满分：5 分
14. 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家____于1952年系统提出。
A. 詹森
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 马柯威茨
此题选: D 满分：5 分
15. 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是： 。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
此题选: D 满分：5 分
16. 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的____。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
此题选: D 满分：5 分
17. 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于____。
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
此题选: D 满分：5 分
18. 夏普指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
满分：5 分
19. 久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
满分：5 分
20. 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产 品设定____指标进行控制。
A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度
此题选: D 满分：5 分
试卷总分：100
单选题
一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。）
V
1. 利率消毒指的是____。
A. 多重支付负债下的组合策略
B. 债券掉换
C. 现金流量匹配策略
D. 单一支付下的资产免疫策略
此题选: D 满分：5 分
2. 某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于____。
A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合
满分：5 分
3. 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是____。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
此题选: D 满分：5 分
4. 适合人选收入型组合的证券有____。
A. 高收益的普通股
B. 优先股
C. 高派息风险的普通股
D. 低派息、股价涨幅较大的普通股
满分：5 分
5. 证券组合管理中第二步证券投资分析是指____。
A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况
满分：5 分
6. 反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是____。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
满分：5 分
7. 关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是____。
A. 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小．
B. 收益水平仅与管理者的技能有关
C. 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D. 夏普指数以证券市场线为基准
满分：5 分
8. 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地____。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
满分：5 分
9. 某投资者买入证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0．8元， 不计其他费用，投资收益率为____。
A. 14％
B. 17．5％
C. 20％
D. 24％
满分：5 分
10. 马柯威茨均值―方差模型的假设条件之一是： 。
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好
D. 投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
满分：5 分
11. 红三兵走势是： 。
A. 两阴夹一阳
B. 两阳夹一阴
C. 三根阳线
D. 两阳一阴
满分：5 分
12. 特雷诺指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率
满分：5 分
13. 下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: 。
A. 成交量
B. 时间
C. 比例
D. 形态
满分：5 分
14. 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家____于1952年系统提出。
A. 詹森
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 马柯威茨
此题选: D 满分：5 分
15. 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是： 。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
此题选: D 满分：5 分
16. 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的____。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
此题选: D 满分：5 分
17. 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于____。
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
此题选: D 满分：5 分
18. 夏普指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
满分：5 分
19. 久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
满分：5 分
20. 金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产 品设定____指标进行控制。
A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度
此题选: D 满分：5 分
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